詹姆斯·赫克曼（芝加哥經(jīng)濟學(xué)派代表人物之一）

生平簡介
學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)
學(xué)術(shù)著作

詹姆斯·赫克曼（James J. Heckman），美國著名經(jīng)濟學(xué)家，美國芝加哥大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授、芝加哥經(jīng)濟學(xué)派代表人物之一，2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主。

赫克曼1944年生于美國伊利諾斯州的芝加哥，曾就讀于科羅拉多學(xué)院數(shù)學(xué)系，1971年獲普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟系博士學(xué)位，2013年獲倫敦大學(xué)學(xué)院經(jīng)濟學(xué)名譽博士學(xué)位?。曾在哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、和芝加哥大學(xué)任教，曾任倫敦大學(xué)學(xué)院微觀經(jīng)濟學(xué)主席?。微觀計量經(jīng)濟學(xué)的開創(chuàng)者，因?qū)Ψ治鲞x擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻(xiàn)，與丹尼爾·麥克法登一起榮獲2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。

2018年11月，獲聘北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院名譽教授。

生平簡介

詹姆斯·赫克曼(JamesJ.Heckman)1944年4月19日生于美國伊利諾斯州的芝加哥，曾就讀于科羅拉多學(xué)院數(shù)學(xué)系，1971年獲普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟系博士學(xué)位。曾在哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、和芝加哥大學(xué)任教。微觀計量經(jīng)濟學(xué)的開創(chuàng)者，因?qū)Ψ治鲞x擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻(xiàn)，與丹尼爾·麥克法登一起榮獲2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。

從1995年起，赫克曼就在芝加哥大學(xué)獲任亨利·舒爾茨杰出成就經(jīng)濟學(xué)教授，為芝加哥大學(xué)的教授。赫克曼在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的研究內(nèi)容涉及諸如社會項目評估、非連續(xù)選擇和縱向數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學(xué)模式、勞工市場經(jīng)濟學(xué)以及收入分配的模式選擇等等。

2000年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予兩位美國經(jīng)濟學(xué)家詹姆斯·赫克曼和丹尼爾·麥克法登，以獎勵他們發(fā)展廣泛應(yīng)用在經(jīng)濟學(xué)以及其他社會科學(xué)中對個人和住戶的行為進(jìn)行統(tǒng)計分析的理論和方法。尤其是，對赫克曼獎勵他“對分析選擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻(xiàn)”獲獎。對麥克法登獎勵他對分析離散抉擇的理論和方法的發(fā)展。這兩位經(jīng)濟學(xué)家所從事的學(xué)科領(lǐng)域可稱為微觀計量經(jīng)濟學(xué)。早年計量經(jīng)濟學(xué)主要都用在宏觀經(jīng)濟學(xué)上，即主要研究以國民經(jīng)濟為主體的經(jīng)濟行為。微觀經(jīng)濟學(xué)問題，即個人、住戶和企業(yè)的經(jīng)濟行為問題；例如，決定個人在教育、就業(yè)、住房等方面選擇的經(jīng)濟因素是什么，不同的勞動市場和教育計劃對個人收入和就業(yè)有什么激勵影響等等。這類問題以前很少有人研究。其原因之一是這方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不容易找到。近三十年來，微觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)開始越來越豐富，使得微觀計量經(jīng)濟學(xué)研究就有了可能。但是這里有許多新的統(tǒng)計上的問題要解決。例如，個人或住戶行為的統(tǒng)計樣本不一定是隨機的，從而不一定有代表性；影響個人行為的某些特征是不可觀察的等等。

學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)

個體經(jīng)濟計量研究

赫克曼和另一位2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主丹尼爾·麥克法登的主要貢獻(xiàn)在于建立和發(fā)展了個體計量經(jīng)濟學(xué)，在微觀計量經(jīng)濟學(xué)理論與方法上做出了突出貢獻(xiàn)。他們設(shè)計出研究人們生活方式?jīng)Q策的分析方法，已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)及其他社會學(xué)科中廣泛地用于對個人、家庭與企業(yè)的統(tǒng)計分析。這些理論與方法對于教育訓(xùn)練計劃、城市運輸系統(tǒng)和老人住房等社會經(jīng)濟問題的研究具有重大現(xiàn)實意義。要對他們的貢獻(xiàn)有所了解，必須先對個體經(jīng)濟計量研究有一些認(rèn)識。所謂個體經(jīng)濟計量學(xué)是指對家庭、廠商等經(jīng)濟個體的行為所進(jìn)行的計量研究，研究對象范圍很廣，主要有勞動經(jīng)濟學(xué)的課題：勞動供給、薪資決定、教育選擇、失業(yè)期間、移民、職業(yè)選擇、生育選擇、性別歧視、種族歧視等；公共經(jīng)濟學(xué)的課題：租稅政策及社會福利的效應(yīng)；消費行為研究的課題：商品需求、品牌選擇；都市及運輸經(jīng)濟學(xué)的課題：住房租購選擇、區(qū)位選擇、交通工具選擇；產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的課題：生產(chǎn)形式選擇、生產(chǎn)要素需求、生產(chǎn)效率評估等。

值得一提的是，過去數(shù)十年來對經(jīng)濟個體的計量研究之所以有突飛猛進(jìn)的發(fā)展，一個重要的原因是在這段時間中有多個大型“個體資料”的資料庫問世。所謂“個體資料”就是以家庭、廠商等經(jīng)濟個體為樣本收集單位的資料，一般為“橫斷面”形式(即在某個時點對許多經(jīng)濟個體進(jìn)行普查集樣)，但近年來“追蹤資料”(即連續(xù)在多個時點對同一批經(jīng)濟個體進(jìn)行普查集樣)也越來越普及，而追蹤資料中又以美國密西根大學(xué)在1960年末開始的“所得動態(tài)追蹤研究資料庫”(簡稱PSID)最為著名，這個資料庫除了造就無數(shù)的實證研究外，也成為許多國家建立追蹤資料庫的典范。

這些大型個體資料庫的推出，除了有助于更精確嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仳炞C既有的經(jīng)濟理論外，還引發(fā)出許多新的計量課題，主要是圍繞個體資料本身的特點，在對這些新課題分析討論的過程中，計量方法也因此有了長足的發(fā)展，個體經(jīng)濟計量研究就這樣隨著個體資料庫的普及而茁壯成長。此外由于電腦的普及以及計算能力的速增，大量個體資料的處理變得可行，這也是個體經(jīng)濟計量研究得以進(jìn)步的重要原因。

微觀經(jīng)濟計量學(xué)

簡單地說，微觀計量經(jīng)濟學(xué)是一門介于經(jīng)濟學(xué)與統(tǒng)計學(xué)之間的邊緣學(xué)科，包括經(jīng)濟學(xué)理論和用于分析微觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法。也就是說，用經(jīng)濟學(xué)理論和統(tǒng)計學(xué)方法分析反映個體、家庭和企業(yè)的微觀數(shù)據(jù)，并從中獲得反映社會更為本質(zhì)的經(jīng)濟信息。微觀數(shù)據(jù)一般有兩種表現(xiàn)形式：一種稱為截面數(shù)據(jù)，表現(xiàn)為同一時點上不同情況的集合；另一種稱為經(jīng)度數(shù)據(jù)，即同一觀察單位在不同時點（如年份）上的連續(xù)情況的集合。近30年來，微觀計量經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域由于產(chǎn)生了包括微觀數(shù)據(jù)的大型數(shù)據(jù)庫，獲得了迅速擴展。此時，微觀數(shù)據(jù)越來越容易的可獲得性和不斷增強的計算能力，為實證分析檢驗微觀經(jīng)濟理論提供了全新的便利和可能；在此基礎(chǔ)上研究人員具備了檢查分析關(guān)于“個體”的許多新問題的能力。隨著經(jīng)濟計量學(xué)的發(fā)展，微觀數(shù)據(jù)的應(yīng)用隨之也產(chǎn)生了許多新的統(tǒng)計問題。特別是由于那些非實驗性數(shù)據(jù)本身所固有的限制，研究者通常只能觀察某些變量的特定個體，因此這一不是隨機抽樣的樣本不可能在總體中具有代表性。即使樣本有代表性，影響個體行為的一些特征仍然不能夠被觀察到，這使得解釋個體之間的某些差異變得困難甚至不可能。而詹姆斯·赫克曼的理論填補了這些空白，他提出了與這類微觀數(shù)據(jù)分析相關(guān)的一些基本統(tǒng)計問題的解決方法，推動了經(jīng)濟計量學(xué)理論與方法向前發(fā)展?！€體資料的收集大多是在一個不是完全隨機抽樣的狀況下進(jìn)行的，而抽樣之所以不隨機，是因為個體資料的樣本觀察值都是來自于家庭、廠商等經(jīng)濟個體，而這些經(jīng)濟個體本身(或是它周圍的其他經(jīng)濟個體)都具有選擇判斷的能力，因此很可能會采取一些影響抽樣的行動，以致抽樣失去隨機性，造成所收集到的樣本不能夠準(zhǔn)確地代表母體。例如我們只能從有工作的人那里獲得工作時間以及薪資的資料，但總?cè)丝谥锌傆胁恍”壤娜藳]有工作，任何資料庫都不可能包括這些人的工時或薪資，不論抽樣過程是如何的客觀隨機，所得到工時或薪資的資料嚴(yán)格說起來均不具真正的代表性，如果使用傳統(tǒng)的經(jīng)濟計量方法來分析這樣的資料，所得到的任何推論都只能代表有工作者的行為，而不能說是對全體人口的行為描述，若仍然將實證結(jié)果解釋為放諸四海而皆準(zhǔn)的發(fā)現(xiàn)，當(dāng)然是犯了以偏概全的錯誤，這種錯誤就是所謂的“樣本選擇誤差”。

赫克曼除了對個體經(jīng)濟計量學(xué)的理論有重大貢獻(xiàn)外，還進(jìn)行了許多深入的實證研究，在勞動供給、薪資決定、失業(yè)期間、勞動市場輔導(dǎo)計劃的效益評估、生育多寡、性別歧視等課題上，獲得相當(dāng)豐碩的實證研究結(jié)果，也提供了不少獨到的見解。

勞動供給和薪資決定

赫克曼對樣本選擇問題的分析始于二十世紀(jì)七十年代初期他對勞動供給的實證研究，在勞動供給領(lǐng)域中，赫克曼開創(chuàng)了所謂的“第二代”勞動供給模型，將一般計量模型所必有的隨機干擾項直接融入勞動供給者的效用極大化過程之中，由此直接推導(dǎo)出勞動供給計量模型，這種計量模型較傳統(tǒng)勞動供給模型更為貼切地描述勞動供給者的“心路歷程”，也能夠同時用于分析勞動供給者“要不要工作”以及“每天要工作多少時間”兩種決定，更值得稱道的是，第二代勞動供給模型一并解決了勞動供給資料中的樣本選擇問題。赫克曼在1974年的一篇論文中提出相關(guān)的論述，他指出，根據(jù)個體經(jīng)濟理論，工作與否是由勞動供給者(尤其是婦女)的效用極大化過程來決定，而這個過程可以如下的方式解釋：勞動供給者根據(jù)自身的需求擬定出一個“保留工資”，勞動供給者只有在找到薪水大于這個保留工資的工作后才會開始工作，也就是說一個人是否工作完全是根據(jù)保留工資和真正可拿到的薪水的比較來決定的，這個解釋不僅描述了勞動供給的決策過程，也同時回答了勞動供給資料為什么會有樣本選擇的問題。只有在搞清楚樣本選擇問題的肇因后，才有可能提出解決的方法，這正是赫克曼由個體經(jīng)濟理論出發(fā)，逐步處理樣本選擇問題的做法。

勞動市場輔導(dǎo)計劃

諸如在職訓(xùn)練、就業(yè)輔助、員工津貼等勞動市場輔導(dǎo)計劃，在許多國家都行之有年，評估這類計劃的效益當(dāng)然是一個很重要的問題，赫克曼對這個課題的重大貢獻(xiàn)仍然是在于指出樣本選擇問題的存在：當(dāng)我們試圖測量某一勞動市場輔導(dǎo)計劃對參與者的幫助有多大時，我們只能比較計劃參與者和非參與者之間的差異。但是由之前對樣本選擇問題的討論中我們應(yīng)可了解，每一個計劃參與者之所以加入計劃都是經(jīng)過一番評估的，只有在認(rèn)定對自己有幫助時才會選擇加入，也就是說，是否要參與計劃絕不是隨機決定的，所以計劃參與者和非參與者的樣本資料都有樣本選擇問題，要比較兩者之間的差異必須采用類似赫克曼兩階段法的計量處理方式。赫克曼在一連串的后續(xù)研究中更進(jìn)一步的指出，一般處理樣本選擇問題的計量方式，可能還都不能完全消除計劃評估的樣本選擇誤差，他因此曾建議采用實驗方式收集資料以根本的避免樣本選擇問題，并對此建議進(jìn)行詳盡的理論分析?？偨Y(jié)赫克曼以及其他學(xué)者過去二十多年來的研究，我們發(fā)現(xiàn)我們將是不太可能只根據(jù)單一的計量方法來評估所有的輔導(dǎo)計劃，計劃效益的評估必須逐案個別處理。而從赫克曼所做過的大量個案中我們也可發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)勞動市場輔導(dǎo)計劃對參與者的幫助都不明顯，不同形式的計劃對不同的參與者也會有很不相同的影響。

持續(xù)期間

所謂“持續(xù)期間”是指某一事件延續(xù)時間的長短，持續(xù)期間之計量分析在經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用包括失業(yè)期間、罷工時間、景氣循環(huán)周期、消費者購物時點以及人口學(xué)的許多課題，諸如婚姻、生育、壽命、遷徙等的持續(xù)期間。赫克曼對持續(xù)期間的研究也有相當(dāng)大的貢獻(xiàn)，他特別重視持續(xù)期間資料的“隱性差異”問題，現(xiàn)以失業(yè)期間的分析為例來說明隱性差異的影響：在失業(yè)者中，素質(zhì)較優(yōu)的失業(yè)者比較容易找到新工作，因而有較短的失業(yè)期間，相對而言素質(zhì)較差的失業(yè)者當(dāng)然會有較長的失業(yè)期間，因此“長失業(yè)期間樣本組”和“短失業(yè)期間樣本組”之間的差異可能不完全是隨機的，而是屬于在素質(zhì)上有根本差異的兩個不同群組之間的差異，這兩個群組之間的差異到底是什么，通常也無法完全確認(rèn)，所以便以隱性差異稱呼這些無法確認(rèn)的素質(zhì)差異，換句話說，失業(yè)期間之所以會長短不同，很可能是由無法確認(rèn)之隱性差異所造成的，若有太多的隱性差異無法確認(rèn)，則人們當(dāng)然無法正確分析失業(yè)期間的決定因素。

在這個討論中我們應(yīng)可看出，隱性差異對持續(xù)期間分析的影響類似于樣本選擇問題，而樣本選擇問題的處理一直就是赫克曼的興趣所在。為解決隱性差異問題，赫克曼提出一些無母數(shù)的計量方法，為持續(xù)期間的實證研究者所廣泛采用，赫克曼本人也對失業(yè)期間和生育期間課題做了許多的實證研究。

抽樣問題

抽樣問題是計量經(jīng)濟學(xué)中的基本問題，而抽樣偏差和自選擇問題則是微觀計量經(jīng)濟研究中最基本的問題。如果一個樣本不能隨機地代表其總體，則抽樣偏差就可能發(fā)生。一般來說，一個樣本要么是數(shù)據(jù)收集規(guī)則的結(jié)果，要么是經(jīng)濟人自我行為的結(jié)果。后者就是一個自選擇的過程。赫克曼在自選擇方面的研究突破主要發(fā)生在二十世紀(jì)七十年代中期。這些理論上的突破，與他本人對勞動力個體決定勞動參與和工作時間的潛心研究密切相關(guān)。當(dāng)只考察那些已經(jīng)選擇工作的個體的工作時間變化時，就可能遇到帶有自選擇問題的樣本。在1974年發(fā)表的一篇文章中，赫克曼研究已婚婦女的勞動供給問題時，設(shè)計出一種解決自選擇問題的計量經(jīng)濟學(xué)方法。這份研究現(xiàn)在已成為將微觀經(jīng)濟理論與微觀計量方法結(jié)合起來研究的一個極好例證。

赫克曼在隨后的研究工作中又提出了另一解決自選擇問題的方法，即著名的赫克曼矯正法，又稱兩階段方法或赫克曼方法。這個方法應(yīng)用起來極為方便而且影響十分深遠(yuǎn)。赫克曼矯正法分兩個步驟進(jìn)行：第一步驟，研究者根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論設(shè)計出一個計算個體工作概率的模型，該模型的統(tǒng)計估計結(jié)果可以用來預(yù)測每個個體的概率；第二步驟，研究者將這些被預(yù)測的個體概率合并為一個額外的解釋變量，與教育、年齡等變量一起來矯正自選擇問題。這樣，估計出的工資關(guān)系在統(tǒng)計意義上就很適當(dāng)了。