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商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)踐
目錄
作品簡(jiǎn)介
本書是在學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論和實(shí)踐的基礎(chǔ)上，對(duì)中國商業(yè)銀行多年資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)踐的概括和總結(jié)，也是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理理論的推進(jìn)和探索。作者希望通過這些總結(jié)和探索，歸納資產(chǎn)負(fù)債管理遵循的基本規(guī)律，形成商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論框架和邏輯規(guī)律。本書對(duì)中國商業(yè)銀行的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展具有一些指導(dǎo)意義。
王良，中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系和財(cái)政金融系畢業(yè)，先后獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位。于1995年加入招商銀行，曾任招商銀行北京分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，招商銀行總行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書，現(xiàn)任招商銀行執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
薛斐，復(fù)旦大學(xué)國際金融系畢業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。于2005年加入招商銀行，曾在招商銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部、投資管理部和深圳分行任職，現(xiàn)為招商銀行盧森堡分行副行長(zhǎng)。
作品目錄
- 前言
- 第一章 資產(chǎn)負(fù)債管理面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn)
- 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的挑戰(zhàn)
- 一、潛在經(jīng)濟(jì)增速趨勢(shì)性下行
- 二、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性特征加速轉(zhuǎn)換
- 三、區(qū)域資源格局分化加劇
- 四、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)向頭部企業(yè)集聚
- 第二節(jié) 政策改革不斷推向深入
- 一、利率市場(chǎng)化
- 二、巴塞爾監(jiān)管框架的政策完善
- 三、貨幣政策與宏觀審慎雙支柱
- 四、人民幣國際化
- 第三節(jié) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與客戶行為變化
- 一、金融科技浪潮下異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
- 二、融資行為多元化下的金融脫媒
- 三、存款規(guī)模增長(zhǎng)承壓且分流加劇
- 第四節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的內(nèi)外約束
- 一、多目標(biāo)經(jīng)營的內(nèi)在張力
- 二、低利率沖擊與利率走低長(zhǎng)期趨勢(shì)
- 三、對(duì)房地產(chǎn)貸款的路徑依賴與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
- 第二章 資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)、基本規(guī)律和框架
- 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)：價(jià)值最大化
- 一、銀行價(jià)值最大化的內(nèi)涵
- 二、價(jià)值創(chuàng)造與市值管理
- 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要堅(jiān)持四個(gè)導(dǎo)向
- 一、戰(zhàn)略導(dǎo)向
- 二、價(jià)值導(dǎo)向
- 三、質(zhì)量導(dǎo)向
- 四、發(fā)展導(dǎo)向
- 第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要把握好五個(gè)平衡
- 一、風(fēng)險(xiǎn)、資本和收益的動(dòng)態(tài)平衡
- 二、流動(dòng)性、安全性和盈利性的動(dòng)態(tài)平衡
- 三、質(zhì)量、效益和規(guī)模的動(dòng)態(tài)平衡
- 四、資產(chǎn)、負(fù)債和非利息的動(dòng)態(tài)平衡
- 五、公司、零售和投金業(yè)務(wù)板塊的動(dòng)態(tài)平衡
- 第四節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要處理好八個(gè)方面的關(guān)系
- 一、資產(chǎn)負(fù)債管理與股東
- 二、資產(chǎn)負(fù)債管理與監(jiān)管
- 三、資產(chǎn)負(fù)債管理與戰(zhàn)略管理
- 四、資產(chǎn)負(fù)債管理與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 五、資產(chǎn)負(fù)債管理與預(yù)算管理
- 六、資產(chǎn)負(fù)債管理與績(jī)效考核
- 七、資產(chǎn)負(fù)債管理與業(yè)務(wù)發(fā)展
- 八、資產(chǎn)負(fù)債管理要兼顧短期與長(zhǎng)期
- 第五節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的框架
- 一、資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容框架
- 二、資產(chǎn)負(fù)債管理的組織框架
- 第三章 資產(chǎn)負(fù)債組合管理
- 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論
- 一、資產(chǎn)管理理論
- 二、負(fù)債管理理論
- 三、資產(chǎn)負(fù)債組合管理理論
- 第二節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理
- 一、貸款管理
- 二、投資管理
- 三、流動(dòng)性資產(chǎn)管理
- 第三節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債管理
- 一、我國銀行負(fù)債管理理念變遷
- 二、自營存款管理
- 三、同業(yè)負(fù)債管理
- 四、中長(zhǎng)期負(fù)債管理
- 第四節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債組合管理
- 一、多目標(biāo)平衡的資產(chǎn)負(fù)債組合管理
- 二、以資本回報(bào)為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置
- 三、以量?jī)r(jià)平衡為導(dǎo)向的負(fù)債管理
- 四、資產(chǎn)證券化與資產(chǎn)負(fù)債管理
- 五、資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)涵不斷擴(kuò)大
- 第五節(jié) 凈利息收入和凈息差管理
- 一、凈利息收入與凈息差
- 二、凈息差的管理原則
- 三、凈息差的管理內(nèi)容
- 四、資產(chǎn)負(fù)債管理面臨的新挑戰(zhàn)：低利率環(huán)境
- 第四章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行賬簿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
- 第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
- 一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基本概念和監(jiān)管環(huán)境
- 二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和組織機(jī)制
- 三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估
- 四、日常管理和應(yīng)急管理
- 第二節(jié) 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理
- 一、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的概念與來源
- 二、風(fēng)險(xiǎn)偏好、管理對(duì)象與目標(biāo)
- 三、利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估
- 四、利率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略
- 第三節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
- 一、匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念與來源
- 二、匯率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量與評(píng)估
- 三、匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略
- 第五章 定價(jià)管理
- 第一節(jié) 利率市場(chǎng)化與定價(jià)管理
- 一、利率管制與利率市場(chǎng)化
- 二、中國利率市場(chǎng)化改革
- 三、全球利率市場(chǎng)化歷程及啟示
- 第二節(jié) 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)
- 一、FTP的基本原理與功能
- 二、FTP的基本原則與FTP曲線
- 三、FTP價(jià)格的形成機(jī)制
- 第三節(jié) 貸款定價(jià)方法
- 一、貸款定價(jià)的目標(biāo)與原則
- 二、成本加成定價(jià)法
- 三、價(jià)格先導(dǎo)定價(jià)法
- 四、客戶綜合收益定價(jià)法
- 五、客戶綜合收益定價(jià)法的拓展
- 第四節(jié) 存款定價(jià)方法
- 一、存款定價(jià)的策略與理念
- 二、存款差異化定價(jià)體系
- 三、差異化定價(jià)方法的探索與討論
- 第六章 資本管理
- 第一節(jié) 資本監(jiān)管框架的形成及演進(jìn)
- 一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)及《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》的誕生
- 二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的進(jìn)步：《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》
- 三、2008年全球金融危機(jī)和《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺(tái)
- 四、我國資本監(jiān)管框架的發(fā)展及現(xiàn)狀
- 第二節(jié) 商業(yè)銀行資本管理的基本內(nèi)容
- 一、銀行資本的分類
- 二、資本規(guī)劃
- 三、內(nèi)部資本充足評(píng)估
- 四、增強(qiáng)資本內(nèi)生能力
- 五、健全外源資本補(bǔ)充
- 第三節(jié) 商業(yè)銀行資本管理實(shí)踐
- 一、資本管理基本原則
- 二、資本限額管理
- 三、資本成本管理
- 第四節(jié) 資本管理實(shí)踐中的思考
- 一、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法
- 二、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系
- 三、房地產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
- 第七章 司庫管理
- 第一節(jié) 司庫的職能和作用
- 一、從資產(chǎn)負(fù)債表看司庫職能
- 二、司庫在資產(chǎn)負(fù)債管理中的作用
- 三、收益率曲線到FTP曲線
- 第二節(jié) 司庫流動(dòng)性管理框架
- 一、司庫流動(dòng)性管理的目標(biāo)
- 二、商業(yè)銀行清算架構(gòu)與頭寸管理
- 三、流動(dòng)性缺口管理的方法
- 四、司庫融資能力對(duì)流動(dòng)性管理的作用
- 第三節(jié) 司庫投融資業(yè)務(wù)特點(diǎn)
- 一、司庫債券投資業(yè)務(wù)
- 二、銀行間貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)
- 三、向央行借款業(yè)務(wù)
- 四、同業(yè)存單發(fā)行業(yè)務(wù)
- 五、普通金融債券發(fā)行業(yè)務(wù)
- 六、利率互換業(yè)務(wù)
- 第四節(jié) 貨幣政策與司庫經(jīng)營的關(guān)系
- 一、存款準(zhǔn)備金政策的演進(jìn)與管理
- 二、央行資產(chǎn)負(fù)債表與銀行司庫業(yè)務(wù)
- 三、貨幣政策影響銀行經(jīng)營的量與價(jià)
- 第五節(jié) 司庫經(jīng)營中的思考
- 一、司庫管理經(jīng)營模式
- 二、司庫負(fù)債的性質(zhì)
- 三、司庫職能定位
- 四、司庫管理中的科技應(yīng)用
- 參考文獻(xiàn)
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